投资组合来分散风险投资组合和相关系数的问题
作者:Rose 发布时间:2025-07-08 栏目: 常见问题 0浏览
大家好，今天给各位分享投资组合来分散风险的一些知识，其中也会对投资组合和相关系数的问题进行解释，文章篇幅可能偏长，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在就马上开始吧！
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炒股是满仓一只股票好还是做组合投资更好？基金是一次买一支，还是分散买几支好？简答，在现实经济生活中，分散风险的方法有哪些投资组合和相关系数的问题炒股是满仓一只股票好还是做组合投资更好？我计算了一下，吓了一跳，原来自己炒股二十多年了，股龄比儿子的年龄还要长。要说最后悔的事，就是盲目去炒股。最得意的事，就是有很多亏损经验。我愿意把自己的亏损经验贡献出来。有人愿意贡献自己的成功经验，但是成功经验往往不能照搬，有时连借鉴都不可能。但亏损经验可以借鉴。
首先，不要想着去做组合投资。
我学过财务管理（虽然学的不好），记得上面举了个例子：假若你投资了二十个完全不同的行业，你的风险指数最低，但收益率为0。这很好理解，此消彼长之下，假如没有系统性风险，你手里的二十支股票这个涨，那个跌，一方面会让你疲于应付，另一方面你也见不到收益。而你投资股市的目的是什么？如果不是追求收益，放入银行吃利息不香吗？你要是有做组合投资的本事，早就去做私募去做基金经理了，还可怜巴巴地来市场博差价？再说，你比基金经理牛吗？能干得过基金经理？
二、尽量把鸡蛋放在一个篮子里，原因是你的鸡蛋并不多。
很多人说不要把鸡蛋放在一个篮子里，以防不小心打破了篮子。这种说法也许是正确的，我熔断前一周把所有的赢利和本金都放在一只股票上了，结果它从四十跌到十块，现在还在四元钱趴着（愿他去见上帝），这是我的错误，也不是我的错误，因为我只是用不合适的方式不合适的时间去做了正确的事情。正确的方式，应该是像基金定投一样去做一只股票。当然，这只股票绝对不可以是现在的热门股，也不可以是可能会有问题出现的股票，你有钱就去投它，一直持有，我不相信你会比基金经理收益低。
三，如何去选择这一个鸡蛋
正因为你的钱不多，你不可能去“操纵”这只股票的涨跌，你只有慢慢地等，时间越长越好，因为时间长了，你持有的市值就越多，你持有10万市值的时候，上涨10%只挣了不到一万，等你累积到100万的时候，只要上涨1%就有一万的收益。不要看盈利百分比，对于你来说，实打实的收益才是自己的，而不是收益率。这只股票，我建议你去看《聪明的投资者》一书，他会告诉你选择什么样的股票，以及什么时候去介入股票。
我是输家，而且因为输了，所以更急功近利。我只希望你不会输，至少不会象我一样输。
希望对你有帮助。
基金是一次买一支，还是分散买几支好？首先问一下自己，如果这几十万没了，对自己有沉重的打击吗，如果没有，Ok，继续往下看。
如果有，那么我建议你配置好几个账户后，在进行基金的投资，几个账户就是。
如果这分配之后，还有几十万那么我建议。将你几十万的平均分成几份，比如5分。
分别投资不同的行业，降低风险。
比如投资，消费，医疗，科技，养老，互联网等不同行业，选择同行业中，比较出色的主动型基金。
001542，互联网不要说了，目前太火的行业，未来一定可以有增长的空间的。
003096，医疗和每个人都有关系，谁能保证这一辈子不生病。
002939，投资目前比较领先的领域，把握未来。
110022，国内需求侧改革，拉动消费，一直再提倡，未来乐观。
000854，目前中国老龄化严重，坐公交就可以看的出来，都是老年卡。
越是有眼光的投资者，就越是能把握现在投资未来。
最后提醒一句，人只能赚看的懂的钱，凭运气赚的钱，终究会凭本事亏掉。
市场有风险，投资需谨慎。
没有关注我的，可以关注我。每天分享一点基金投资小知识，主页置顶文章，比较系统的介绍了如何选择基金，如何投资基金，并且还在持续更新中。
5年投资经验的我，希望我们能一起成长。
简答，在现实经济生活中，分散风险的方法有哪些答：分散风险的方法主要有三种，即套期保值、保险和分散投资。
（1）套期保值：如果某一种行为不仅减少了未来可能发生的损失，也减少了未来可能产生的收益，那么这种行为就是套期保值。（2）保险：保险是指保险人向投保人收取保险费，建立保险基金，并对投保人负有合同规定范围的赔偿和给付责任的一种商业行为。人们通过购买保险，以一项确定的损失（为保险而支付的额外费用）替代了如果不保险而遭受更大损失的可能性。（3）分散投资：分散投资是指人们分散投资于多种风险资产之上，而不是将所有的投资集中于一项资产。分散投资降低了人们拥有任何单一资产所面临的风险。
投资组合和相关系数的问题你的问题着实比较绕人。
我的理解：（1）证券报酬率的标准差与市场的标准差确实都包含了系统风险和非系统风险造成的影响。但是，别忘了，贝塔系数是证券报酬率的标准差/市场的标准差*证券与市场的相关系数。可以这么理解，这里的相关系数，剔除了非系统风险的影响。因为，例如，（a，b）证券组合的方差为SD(a）^2+SD(b)^2+2SD(a)*SD(b)*相关系数ρ，正是因为相关系数ρ的存在，使得（a，b）证券组合的标准差小于等于a的标准差+b的标准差。而（a，b）的证券组合的风险，在a，b不完全正相关的情况下，显然已经抵销了ab之间的部分非系统风险，所以，这个组合的标准差才会小于单个证券a和b的标准差。而这个小于的量在公式中，就是通过相关系数ρ来体现的。所以，可以认为，贝塔系数的公式中，正是因为相关系数因子ρ的存在，剔除了非系统风险的影响。（2）你这里是一种特殊情况。即a和b的相关系数为-1，也就是说，两种证券完全负相关。而这种完全负相关在现实中是几乎不存在的，因为它假设系统风险为零。而实际中，是存在系统风险与非系统风险的，完全负相关与完全正相关都是特例。在不存在系统风险的情况下，两种证券才可能完全负相关，才可能存在权重x、y，使得组合的标准差为零。此时，组合是没有风险，因为非系统风险已被抵销，而系统风险又不存在（即为0）。但这只是特例，实际是不存在系统风险为0的证券组合的，这个特例并不能说明投资组合能分散系统风险，因为此时系统风险本身为0，谈不上风险被分散的问题。探讨。
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