巴塞尔协议规定的银行风险巴塞尔协议规定的银行风险管理
作者:Kate 发布时间:2025-09-03 栏目: 常见问题 0浏览
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本文目录
巴塞尔协议是什么巴塞尔如何对风险分类巴塞尔协议III对利率风险的定义是什么巴塞尔协议三个版本的核心内容巴塞尔协议是什么巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。
巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（FranklinNationalBank）的倒闭。这是两家著名的国际性银行。它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
巴塞尔如何对风险分类巴塞尔委员会在1997年颁布的《有效银行监管的核心原则》中指出，风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家和转移风险、法律风险和声誉风险七大类。
巴塞尔协议III对利率风险的定义是什么巴塞尔协议III对利率风险好像没有特别的强调，对流动性风险、杠杆率风险有新的量化指标定义，还有对资本充足率提出更高的要求。
巴塞尔协议三个版本的核心内容核心内容为：“三个支柱”（最低资本规定、监管当局的监督检查和市场纪律）要求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳健性。
第一支柱：最低资本充足率要求。新协议仍然要求核心资本充足率不能低于4%，总资本充足率不能低于8%，但对风险资产的计算更加严格和准确。
第二支柱：监管当局的检查监督。监管当局的监督检查是最低资本规定和市场纪律的重要补充。
第三支柱：市场纪律。市场纪律有助于提高银行体系的安全。银行应当定期向公众披露风险状况、资本构成、资本充足率等方面的信息。
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